蒙特卡罗方法

蒙特卡罗方法

蒙特卡罗方法又称统计模拟法、随机抽样技术,是一种随机模拟方法,以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法,是使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计算问题的方法。将所求解的问题同一定的概率模型相联系,用电子计算机实现统计模拟或抽样,以获得问题的近似解。为象征性地表明这一方法的概率统计特征,故借用赌城蒙特卡罗命名。

蒙特卡罗方法于20世纪40年代美国在第二次世界大战中研制原子弹的“曼哈顿计划”计划的成员S.M.乌拉姆和J.冯·诺伊曼首先提出。数学家冯·诺伊曼用驰名世界的赌城—摩纳哥的Monte Carlo—来命名这种方法,为它蒙上了一层神秘色彩。在这之前,蒙特卡罗方法就已经存在。1777年,法国数学家布丰(Georges Louis Leclere de Buffon,1707—1788)提出用投针实验的方法求圆周率π。这被认为是蒙特卡罗方法的起源。

蒙特卡洛方法是什么方法?是做什么的?

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蒙特卡洛方法

一种分析方法,利用不确定变量的随机数值,通过运行大量模拟来推导出可能性最大的结果。

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什么是蒙特卡洛方法

蒙特卡罗方法于20世纪40年代美国在第二次世界大战中研制原子弹的"曼哈顿计划"计划的成员S.M.乌拉姆和J.冯·诺伊曼首先提出。数学家冯·诺伊曼用驰名世界的赌城-摩纳哥的Monte Carlo-来命名这种方法,为它蒙上了一层神秘色彩。在这之前,蒙特卡罗方法就已经存在。1777年,法国数学家布丰(Georges Louis Leclere de Buffon,1707-1788)提出用投针实验的方法求圆周率π。这被认为是蒙特卡罗方法的起源。可以度娘。

matlab如何实现蒙特卡洛算法?

额,这个问题太宽泛了,不具体,建议你自己找相关的书籍看看

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