概率论在金融中的应用

一：金融学涉及的概率论知识点

童鞋，你好。我是来冲分的。

金融和数学有联系，但是你说的高数，线性和概率都太专业了，很多东西在金融中不用或者用的方法不一样。而金融学里的一些概念理念数学中没有。你数学学的好，可以这么告诉你，两个学科是不同的集合，只是有交集而已，你不要搞混了。

如果想自修金融，建议你看看CFA（特许金融分析师）。我现在正在考，还不错。如果你不想考试的话，自己看看一些货币银行学，经济学，公司财务也不错

二：概率论在计算机科学中的应用有哪些

计算机科学与技术概论,,软件工程,网页设计之间还是有联系的，第一个偏重理论，没什么实用价值，也就是说对以后就业没什么帮助不建议学，软件工程不知道能学到什么程度，如果学的比较深还行能到公司进行软件开发工作，如果很浅也就是理论上的东西用处也不大，网页设计学了就是能有一技之长，但也是苦力活，现在学的人很多，要是能学的很好还是不错的，至少到公司就业是没有问题的。概率论与数理统计，那就是偏重数学了，如果喜欢搞数学研究或者对数学有天分可以选择这个，否则，不是太容易学的。

三：随机过程在金融领域应用的有关题目，请教高人指点~~~

解答：本题我们可以直接利用独立同分布的对数正态随机变量的定义来解答。

1）假设Z是标准正态随机变量，则第一周股票价格上升的概率是

P（S(1)/S(0) >1）=P{ln[S(1)/S(0) ]>0}=P{Z>-0.0165/0.0730}=P{Z>-0.226}=P{Z<0.226}查表约等于0.5894. 于是连续两周价格上升的概率为(0.5894)²=0.3474.

2)两周后的股票价格高于今天的价格概率为P{S(2)/S(0) >1}=P{[S(2)/S(1)][S(1)/S(0)>1}

=P{ln[S(2)/S(1)]+ln[S(1)/S(0)>1}>0

=P{Z>-0.0330/0.0730√2}=P{Z>-0.31965}=P{Z<0.31965}查表约等于0.6354.

四：如果外星人用激光从宇宙中杀死地球人,人类会提前知道吗

人类什么时候能和外星人做朋友的时候才知道。谢谢

五：机器学习到底在量化金融里哪些方面有应用

随机过程stochasticprocesses泊松过程Poissonprocesses更新过程renewalprocesses布朗运动Brownianmotion仿射（跳跃）扩散过程affineprocesses(oraffine-jumpdiffusions)列维过程Levyprocesses连续状态分枝过程continuousstatebranchingprocesses随机微分方程stochasticdifferentialequations半鞅semimartingale偏微分方程partialdifferentialequations偏积分－微分方程partialintegro-differentialequations倒向随机微分方程backwardstochasticdifferentialequations二阶倒向随机微分方程secondorderbackwardstochasticdifferentialequations随机偏微分方程stochasticpartialdifferentialequations随机最优控制stochasticoptimalcontrol极值建模modelingofextremes风险度量riskmeasures蒙特卡洛模拟MonteCarlosimulation============StochasticProcesses============IntroductionandReferences『随机过程』(stochasticprocesses)是概率论的一个分支，一般来说是特指一个学科，而『蒙特卡洛』(MonteCarlo)是一种获得某种统计量、待求值或函数值的方法，二者不太具有明显的并列关系或者包含与被包含关系。随机过程从内容上来说大致有两类：第一种我称之为应用随机过程，也是大家一般所说的随机过程，内容包括几种具体的经典随机过程，例如：Poissonprocess，renewalprocess，discretetimeandcontinuoustimeMarkovchain，basicsofBrownianmotion，以及他们的应用，比如queuesystems等。相关的书籍有：Stochasticprocesses,SheldonRoss另外一本稍微高阶书的是CornellUniversity的“李登辉”教授(LeeTengHuiProfessor)、应用概率大牛SidneyResnick所著的Adventuresinstochasticprocesses第二种是指随机过程一般理论：一般包括概率论、随机过程的测度论基础(probabilityspace、convergencetheory、limittheory、martingaletheory等)，Markovprocess，stochasticintegral,stochasticdifferentialequations,semimartingaletheory（半鞅）尤其是后者等比较艰深的概念和问题（内容参考以下书籍）；其中入门的书籍有：StochasticcalculusforfinanceII,StevenShreveArbitragetheoryincontinuoustime,TomasBjork这两本是与金融交互讲的；另外一本稍微偏理论的随机分析入门书籍是：Stochasticdifferentialequations,BerntOksendal高阶数学研究生水平的书籍有：Stochasticint......余下全文>>

六：金融专业学概率论和线性代数有用吗?

金融专业有一门必修课叫做计量经济学，即用数量方法分析预测经济数据。计量经济学是以概率论与数理统计作为理论基础、以线性代数作为工具来研究经济金融问题。学过这门课后你会体会到数学在金融学中的重要性。金融专业的学生如果不考研、不考CFA的话可能找工作有些困难，而数学一向是研究生考试、CFA的重点。目前金融行业的就业岗位趋于饱和，但是金融行业的人才仍然奇缺，缺的就是能利用数学模型研究金融方面的人才。

国内金融学专业的本科生却很难读懂本专业的国际核心期刊《Journal of Finance》，其原因不在于外语的熟练程度，而在于内容和研究方法上的差异，目前国内较多停留在以描述性分析为主着重描述金融的定义，市场的划分及金融组织等，或称为描述金融；而国外学术界以及实务界则以数量性分析为主，比如资本资产定价原理，衍生资产的复制方法等，或称为分析金融。国内的研究方法多为定性的方法，而忽视了定量方法。西方正好相反，金融研究方向的骸伍具有很好的数理功底，将定性与定量方法结合在了一起。