单位根检验

一:Eviews单位根检验结果怎么看 10分

看ADF那一行的p值,越接近0越说明序列是平稳的,第一个p=0.0526,在10%上通过平稳性检验,在5%上不通过,第二个p=0.0730,也是在10%上通过5%上不通过

二:什么是ADF单位根检验

ADF检验是单位跟检验。其实就是检验耽据序列的平稳性,如果存在同阶平稳的话,就可以对它们进行协整检验。

三:Eviews怎么做ADF单位根检验,怎么看结果的具体操作

具体的操作在附加中。

结果的判断如下:

原假设是有单位根,p值大于显著性水平(0.1 or 0.05),不能拒绝原假设,就是有单位根,需要做差分。

例如下面这个结果

就是有单位根。

四:单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系?

单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。若所有检验序列均服从同阶单整,可构造VAR模型,做协整检验(注意滞后期的选择),判断模型内部变量间是否存在协整关系,即是否存在长期均衡关系。如果有,则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验,检验变量之间“谁引起谁变化”,即因果关系。一、讨论一1、单位根检验是序列的平稳性检验,如果不检验序列的平稳性直接OLS容易导致伪回归。2、当检验的数据是平稳的(即不存在单位根),要想进一步考察变量的因果联系,可以采用格兰杰因果检验,但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的,否则不能做。3、当检验的数据是非平稳(即存在单位根),并且各个序列是同阶单整(协整检验的前提),想进一步确定变量之间是否存在协整关系,可以进行协整检验,协整检验主要有EG两步法和JJ检验A、EG两步法是基于回归残差的检验,可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性B、JJ检验是基于回归系数的检验,前提是建立VAR模型(即模型符合ADL模式)4、当变量之间存在协整关系时,可以建立ECM进一步考察短期关系,Eviews这里还提供了一个Wald-Granger检验,但此时的格兰杰已经不是因果关系检验,而是变量外生性检验,请注意识别 二、讨论二1、格兰杰检验只能用于平稳序列!这是格兰杰检验的前提,而其因果关系并非我们通常理解的因与果的关系,而是说x的前期变化能有效地解释y的变化,所以称其为“格兰杰原因”。2、非平稳序列很可能出现伪回归,协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归,即检验变量之间是否存在稳定的关系。所以,非平稳序列的因果关系检验就是协整检验。3、平稳性检验有3个作用:1)检验平稳性,若平稳,做格兰杰检验,非平稳,作协正检验。2)协整检验中要用到每个序列的单整阶数。3)判断时间学列的数据生成过程。 三、讨论三其实很多人存在误解。有如下几点,需要澄清:第一,格兰杰因果检验是检验统计上的时间先后顺序,并不表示而这真正存在因果关系,是否呈因果关系需要根据理论、经验和模型来判定。第二,格兰杰因果检验的变量应是平稳的,如果单位根检验发现两个变量是不稳定的,那么,不能直接进行格兰杰因果检验,所以,很多人对不平稳的变量进行格兰杰因果检验,这是错误的。第三,协整结果仅表示变量间存在长期均衡关系,那么,到底是先做格兰杰还是先做协整呢?因为变量不平稳才需要协整,所以,首先因对变量进行差分,平稳后,可以用差分项进行格兰杰因果检验,来判定变量变化的先后时序,之后,进行协整,看变量是否存在长期均衡。第四,长期均衡并不意味着分析的结束,还应考虑短期波动,要做误差修正检验。

五:求单位根检验eviews步骤

很简单,打开你的数据,然后激VIEW,里面有一个unit root test,你点击,然后选择你需要检验的数据就行了

六:EVIEWS中怎么对多个变量 单位根检验以及回归分析 30分

你问的问题太多

比如吧,第一个问题,那是当然的,必须的

第二个问题,没有必须的要求的

滞后项就是常识性问题了

所以呢,你的问题太常识太基础了,如果不会做数据分析的话,让人帮你

我经常帮别人做这类的数据分析的

七:计量经济学,求单位根检验结果分析

你做的是关于D(Y,2)的检验,看其是否是遵循unit root process。ADF test做检验的时候,需要指定lag length (也就是滞后期,1个lag length就是一个滞后期,x_{t-1} 相对于 x_{t})。如果不写的话,EVIEWS会自动帮你制定从1个滞后期到8个滞后期,然后从中根据SIC(也叫BIC,看你怎么写了,叫Bayesian IC 还是叫Schwarts IC,公式都是一样的。)找出最优的模型。

看来,根据BIC,EVIEWS认为只包含一个滞后期的模型是最优的模型。

八:eviews6.0进行ADF单位根检验,和书上的不一样,有人能看看哪里错了不?

你是在group里做的,所以出现这种情况。

应该分别单独点击需要检验的序列,然后在每个序列视图框内进行ADF检验的操作步奏

九:趋势性检验中,进行单位根检验的意义是什么

对非平稳序列使用传统的估计方法时(像普通最小二乘估计OLS),以及估计变量间的关系时会得出错误推断。正确的方法是在检验时间趋势之前,要先确定时间序列中是否存在单位根。如果变量不能拒绝有单位根,则认为是非平稳的。如果经过单位根检验得到所研究的序列是非平稳的,可以通过一次或多次差分变为平稳序列。

十:求帮忙 EVIEWS单位根检验出错 试了好久都不行

对残差进行单位根检验,可以重新给残差序列起个名,然后对新生成的这个序列进行残差检验。

在eviews 窗口输入:series e=resid

然后打开e ,对e 进行ADF检验

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