期货交易模型

一：关于期货程序化交易模型的几个问题

程序化模型需要自己编写 当然有经典的MACD之类基础模型可用 但效果。。。你懂的 这个程序语言已经简化了 比编程容易多了 研究下很快就可以上手 下载研究可以去文华财经的论坛上看看进行实盘是要收费的 要么直接付费 要么和合作的期货公司开户付费 这些文华论坛上也应该有

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二：期货的交易模型到底是什么？

就是自己的一套交易方法，每个人都有自己的赚钱方法，操作方式，交易理念等。这些需要多年的实战经验和积累

三：如何建立一个好的期货程序化交易模型

一个好的期货程序化交易模型需要多方面的知识，是很难弄出来的。

四：怎么辨别期货量化交易模型的好坏方法

盈利曲线和最大回撤率

五：期货交易模型通常年化收益率是多少

要看什么策略模型，不同的收益率不一样

六：请高手讲一下期货中程序化交易模型的作用，真得能达到所说得翻多少倍吗？

不同的期货品种波动规律是不一样的，掌握规律，做好几个品种就够了！想做好期货：要学会等待机会，不能频繁操作，手勤的人肯定亏钱！我喜欢用分时线，3分钟和15分钟的布林带，macd进行短线操作，等待机会再出手，一天稳定抓骸10个点就够了，这样就可以收益4%了；止损点一定一定要在系统里设好：他可以克服人性的弱点，你舍不得止损，让系统来帮你！我们是个团队，同时也代客操盘，利润分成！ 做久了才知道，期货大起大落，我们不求大赚，只求稳定赚钱

七：谁能给我一套期货程序化交易模型的源码？

随便哪个可以做期货程序化交易的软件里，比如文华、TB，都有演示用的交易源码的。你装个软件一看便知。

八：股指期货程序化模型 10分

可以的，程序化交易的概念最早产生于上世纪70年代的美国。最初的时候，程序化交易只是组合交易的另一种称呼，只要投资者同时交易的股票数量达到15只或者更多，就可以被算作程序化交易。随着计算机以及网络技术的普及和应用，程序化交易逐渐演变成一种利用计算机根据事先设计好的规则或者交易模型，对行情进行判断，并自动下达买入卖出指令的交易过程。 　　程序化交易在国际市场上的应用已经十分成熟。根据美国NYSE交易所最新统计显示，市场上有25.9％的交易都属于程序化交易，也就是说，每4笔成交中就有1笔是由程序化交易实现的。而根据欧洲Eurex交易所的报告显示，程序化交易以及高频算法交易的成交量在最近几年出现了显著的增长。可以说程序化交易已经成为一种潮流。 　　目前我国的程序化交易主要应用在商品期货上。随着股指期货的上市，期货市场和证券市场实现了真正意义上的互动，投资者不仅可以在期货市场上进行投机交易，同时可以在期货与股票之间进行套利交易。利用程序化交易对股指期货进行操作将会是投资者，尤其是机构投资者，一个重要的发展方向。

九：基本的期货模型有哪些类型

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十：交易模型的评估

对于交易模型的收益和风险评估，很多投资者往往只关心净利润和回报率，而忽略了交易模型的风险测量评估，其实这正是交易模型最为关键的部分。两个管理者的起始净值和到期净值一样，但是管理者A的期货基金的净值在中间经历了大幅起落，使投资者在投资途中的风险加大，加大了投资者和管理者的心理压力，管理者可能产生情绪波动，不能很好地执行交易模型的交易信号，产生了非市场性风险，投资者也将很可能在中途赎回基金投资，而不能取得最后的回报。而管理者B的期货基金的净值在中间相对平稳，投资者所面临的风险减少，投资者和管理者心态平稳，管理者不去追求短期的高回报，净值则稳定增长，管理者完成交易模型成功的概率也比管理者A的期货基金要大。交易模型的评估项目大体包括：净利润、回报率、总交易次数、盈亏次数比率、标准离差/标准离差率、回报回调率、风险指标d七个方面。标准离差/标准离差率期货基金交易模型常用的收益和风险评估是标准离差/标准离差率，因为标准离差/标准差离率越小，说明交易模型的收益分布概率越集中，期货基金交易模型实际收益越接近理论收益，风险越低。评估步骤如下：1.计算交易模型收益期望值E=∑Xi×Pi，E为收益期望值、Xi为第i笔交易的收益、Pi为第i种结果收益的概率。2.计算交易模型的收益标准离差δ=∑（Xi－E）2×Pi3.标准离差率V=δ÷E4.权衡交易模型优劣选择收益高且标准离差率小的交易模型。风险指标d在使用标准离差率对期货基金交易模型收益和风险评估的前提条件是交易模型的分布必须符合正态分布，也就收益分布是对称的，对于不符合正态分布的交易模型的收益和风险评估就没有意义了。往往出现收益为负的交易模型的标准离差率小于收益为正的交易模型，因此我们在这里引入了风险指标d。d=|∑n÷∑c|，∑n为交易模型收益小于0的次数和收益的乘积、∑c为交易模型收益大于0的次数和收益的乘积。引入风险指标d的好处是不用对交易模型的收益分布做任何假设，就可以对交易模型的收益进行比较。