一：马科维茨投资组合理论具体值怎么算
需要知道方差和期望收益率。
马科维茨在均值——方差分析框架下，推导出证券组合的上凸的有效边界，也就是决策所需的机会集。有了有效边界，结合效用分析中下凸的无差异曲线，即决策所需的偏好函数，最优组合就被确定在两条曲线的切点处。
二：根据马科维茨的证券投资组合理论，投资者应如何决定其最优的资产组合
这个里面有一个重要的因素叫做：风险承受能力，
这个能力的决定因素有两个，第一个叫做：心理承受能力 第二个叫做：资金承受能力
只有在考虑了这两个因素之后，才能决定资产组合方案。
在资本市场当中，每个个案都需要量身定制，没有一套可以放之四海而皆准的投资组合方案。
最优方案并不是所有人的最优方案，而是某个人的最优方案。
三：马科维茨（Markowitz）证券投资组合理论的优越性，或者说可取性吧
看来还是要回答你这个问题了
m投资组合模型的一个很有力的替代是Index model,或者我们说的single factor model,因为markowitz是需要计算全部股票的协方差和方差的，如果证券的数量很多，计算量会非常大（这些在investment的参考书里面有），我下面就把原话打给你 first,the model requires a huge number of estimates to fill the covariance matrix.second ,the model does not provide any guideline to the forecasting to the security risk premiums that are essential to construct the efficient frontier of risky assets.第一个是硬伤，单单计算NYSE的股票就要4.5百万的估计量，而同等条件下index model才需要9002个估计量，这就是为什么markowitz模型很多人不愿意用的愿意，而优点也很直接，如果你的估算值是准确的，那么m模型的结果比其他都准确，比如index 模型里面只对某些重要的因素进行了表示，忽略了那些看似不重要的因素，但是在m模型里面就不会，所以说只要你的原始数据是最准确的，m模型就可以给出优于index模型的结果。（我对其他你说的几个模型进行解释下，这几个模型和m模型没有必然的可比性）和apt对比那么apt是建立在人是贪婪的基础上，会追求套利，所以套利者的存在使得股票价格趋于合理，但是套利不是万能的，经济社会中有很多friction去导致套利不可以什么时候都产生（比如套利者担心股价大幅度波动而导致资金被用完在套利前就被迫出局）。对于Capm来说，它的假设太苛刻了，主福是全部人都要在乎（mean-covariance matrix）这个对于有些人来说显然不现实，而且capm是建立在全部人都可以得到同样的信息，完全竞争的股票市场，对所以股票的掌握时间都一样，繁多的假设导致capm只可以在理论上完美，而且实践的数据没有让capm通过检验过的，french 或者fama的 capm好像数据结果不错，
四：投资组合理论的内容
该理论包含两个重要内容：均值－方差分析方法和投资组合有效边界模型。在发达的证券市场中，马科维茨投资组合理论早已在实践中被证明是行之有效的，并且被广泛应用于组合选择和资产配置。但是，我国的证券理论界和实务界对于该理论是否适合于我国股票市场一直存有较大争议。从狭义的角度来说，投资组合是规定了投资比例的一揽子有价证券，当然，单只证券也可以当作特殊的投资组合。本文讨论的投资组合限于由股票和无风险资产构成的投资组合。人们进行投资，本质上是在不确定性的收益和风险中进行选择。投资组合理论用均值—方差来刻画这两个关键因素。所谓均值，是指投资组合的期望收益率，它是单只证券的期望收益率的加权平均，权重为相应的投资比例。当然，股票的收益包括分红派息和资本增值两部分。所谓方差，是指投资组合的收益率的方差。我们把收益率的标准差称为波动率，它刻画了投资组合的风险。人们在证券投资决策中应该怎样选择收益和风险的组合呢？这正是投资组合理论研究的中心问题。投资组合理论研究“理性投资者”如何选择优化投资组合。所谓理性投资者，是指这样的投资者：他们在给定期望风险水平下对期望收益进行最大化，或者在给定期望收益水平下对期望风险进行最小化。因此把上述优化投资组合在以波动率为横坐标，收益率为纵坐标的二维平面中描绘出来，形成一条曲线。这条曲线上有一个点，其波动率最低，称之为最小方差点（英文缩写是MVP）。这条曲线在最小方差点以上的部分就是著名的（马考维茨）投资组合有效边界，对应的投资组合称为有效投资组合。投资组合有效边界一条单调递增的凹曲线。如果投资范围中不包含无风险资产（无风险资产的波动率为零），曲线AMB是一条典型的有效边界。A点对应于投资范围中收益率最高的证券。如果在投资范围中加入无风险资产，那么投资组合有效边界是曲线AMC。C点表示无风险资产，线段CM是曲线AMB的切线，M是切点。M点对应的投资组合被称为“市场组合”。如果市场允许卖空，那么AMB是二次曲线；如果限制卖空，那么AMB是分段二次曲线。在实际应用中，限制卖空的投资组合有效边界要比允许卖空的情形复杂得多，计算量也要大得多。在波动率－收益率二维平面上，任意一个投资组合要么落在有效边界上，要么处于有效边界之下。因此，有效边界包含了全部（帕雷托）最优投资组合，理性投资者只需在有效边界上选择投资组合。
五：马科维茨投资组合理论在中国是否有用
投资理论与实际有差异
需要根据实际情况运用
并补充完善理论
六：马科维茨投资组合的最优投资组合选择理论并且为什么这个投资组合是最优的
这个里面有一个重要的因素叫做：风险承受能力， 这个能力的决定因素有两个，第一个叫做：心理承受能力 第二个叫做：资金承受能力 只有在考虑了这两个因素之后，才能决定资产组合方案。 在资本市场当中，每个个案都需要量身定制，没有一套可以放之四海而皆准的投资组合方案。 最优方案并不是所有人的最优方案，而是某个人的最优方案。
七：按照马科维茨投资组合理论，怎样为客户构建合适的投资组合
这个里面有一个重要的因素叫做：风险承受能力， 这个能力的决定因素有两个，第一个叫做：心理承受能力 第二个叫做：资金承受能力 只有在考虑了这两个因素之后，才能决定资产组合方案。 在资本市场当中，每个个案都需要量身定制，没有一套可以放之四海而皆准的投资组合方案。 最优方案并不是所有人的最优方案，而是某个人的最优方案。
八：马科维茨投资理论-证券投资组合的预期风险的公式如何理解？ 100分
。。。。卧槽还真有人信这个，分析我考完就直接扔了。这些书上的东西信了的话，到时候饭都得吃不上
九：马科维茨的有效边界需要的数据有哪些
需要知道方差和期望收益率。
有效边界是针对证券组合的，不是你说的证券（包括股票、基金、债券、衍生品）、基金。你概念没弄清楚。有效边界是指证券组合可行域中相同方差不同收益率中收益率高的组合，或相同收益率中方差小的组合，由于有效组合不止1个，描绘在可行域图形中，为可行域的上边界部分，称为“有效边界”。
有效边界需要知道一系列的收益率相同，或者方差相同偿证券品种，然后计算，画图。我已经回答了你的提问，但是你问的问题不对。
十：请简述马柯维茨投资组合理论和capm模型的区别和联系
投资组合理论（Portfolio Theory) 美国经济学家 马考维茨 (Markowitz) 1952年首次提出投资组合理论（Portfolio Theory)，并进行了系统、深入和卓有成效的研究， 他因此获得了 诺贝尔经济学奖 。
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