流动性限额管理

一：什么是限额管理，其作用是什么？ 5分

限额管理是一种市场风险管理（主要是指商业银行）。为了确保将所承担的市场风险控制在可以承受的合理范围内，使市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配，限额管理正是对市场风险进行控制的一项重要手段。银行应当根据所采用的市场风险计量方法设定市场风险限额。市场风险限额可以分配到不同的地区、业务单元和交易员，还可以按资产组合、金融工具和风险类别进行分解。银行负责市场风险管理的部门应当监测对市场风险限额的遵守情况，并及时将超限额情况报告给管理层。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。

二：流动性风险管理涉及哪些指标，一般需要出哪些报表

主要指标有：现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比例、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的贰率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度等等。

商业银行流动性风险管理涉及：

（一）整体的流动性管理政策。

（二）流动性风险的识别、计量、监测和报告体系。

（三）流动性风险管理程序。

（四）资产与负债组合。

（五）流动性风险限额及超限额处理程序。

（六）现金流量分析。

（七）不同货币、不同国家、跨境、跨机构及跨业务条线的流动性管理方法。

（八）导致流动性风险增加的潜在因素及相应的监测流程。

（九）压力测试和情景分析。

（十）应急计划及流动性风险缓释工具管理。

报表就多了，1104报表是少不了的，还有资产负债表，现金流量分析等

三：商业银行流动性风险管理指引的第三章 流动性管理方法和技术

第三十五条 流动性风险管理是资产负债管理的重要组成部分。在银行确定资产负债额度、结构和期限时需要考虑流动性风险管理，加强资产的流动性和融资来源的稳定性。第三十六条 商业银行资产负债管理应遵循分散性原则。商业银行应制定具体明确的资产、负债分散化政策，使资金运用及来源结构向多元化发展，提升商业银行应对市场波动的能力。第三十七条 商业银行应建立集中度限额管理制度，针对表内外资产负债的品种、币种、期限、交易对手、风险缓释工具、行业、市场、地域等进行集中度限额管理，防止由于资产负债过度集中引发流动性风险。第三十八条 商业银行资产负债管理应遵循审慎性原则，应审慎评估信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险等对资产负债业务流动性的影响，密切关注不同风险间的转化和传递。（一）商业银行在对资产变现能力进行评估时，要考虑市场容量、交易对手的风险，以及其他因素对资产可交易性、资产价格产生的影响。（二）商业银行在确定资产流动性组合时应避免资产组合在资产类别、交易对手、行业、市场、地域等方面承受过度的市场风险及其他风险。（三）商业银行应定期监测交易对手和自身的偿债能力指标状况，当相关指标显示交易对手偿债能力下降时，要及时调整对交易对手的融资授信额度；当相关指标显示自身偿债能力下降时，需要及时调整资产负债结构，提高债务清偿能力。（四）商业银行应加强未提取的贷款承诺、信用证、保函、银行承兑汇票等或有资产与或有负债管理，监测相关客户信用状况、偿债能力和财务状况，了解商业银行因履约事项可能发生的垫款和客户可提取的贷款承诺带来的流动性需求，并纳入流动性缺口管理。商业银行应将为应对声誉风险而对交易对手给予超过合约义务的支付所产生的流动性需求一并纳入流动性缺口管理。（五）商业银行应关注负债的稳定性。1. 商业银行应通过提高核心负债占总负债的比重，提高流动性来源的稳定性，并减少对波动较大的债务的依赖。2. 商业银行应通过优质服务建立与资金提供者的关系，并持续关注大额资金提供者的风险状况，定期监测大额资金提供者（如最大十户存款客户）及融资提供者在本行存款的情况，并制定存款（或融资）集中度触发比率以及当存款（或融资）集中度达到触发比率时所必须采取的应急措施。第三十九条 发行股票和债券等是商业银行补充中长期流动性的重要手段，有助于改善期限结构错配状况。商业银行应关注资本市场变化，评估通过发行股票或债券等补充流动性的能力与成本。 第四十条 现金流量管理是识别、计量和监测流动性风险的一种重要工具，商业银行通过计量、监测、控制现金流量和期限错配情况，发现融资缺口和防止过度依赖短期流动性供给。第四十一条 商业银行将表内外业务可能产生的未来现金流按照一定方法分别计入特定期间的现金流入和现金流出，以现金流入减现金流出取得现金流期限错配净额，并通过累计方式计算出一定期限内的现金流错配净额。第四十二条 商业银行现金流错配净额计算应涵盖表内外所有资产及负债，并按币种形成现金流量报告。商业银行高级管理层可根据重要性原则选定部分现金流量极少、发生频率低的表内外资产及负债项目不纳入现金流错配净额的计算。该政策需经董事会或其授权专门委员会审核批准，并以书面文件形式记录在案。高级管理层应定期评估该安排的适当性，并及时提出修订意见。第四十三条 未来现金流可分为确定到期日现金流和不确定到期日现金流。确定到期日现金流系指所有来自外部负债和即将到期资产中有明确到期日的现金流。不确定到期日现金流系指商业银行在到期日现金流不能完全反映流动性风险，或者包括活期存款在内的没有明确到期日的资产与负债形成的现金流。第四十......余下全文>>

四：九恒星的产品是否能够帮助商业银行规避流动性风险?

听说九恒星有一套“I8流动性风险限额管理系统-V1.1”的软件系统，是专门针对商业银行面临的各种流动性风险而研发的风控系统。

五：商业银行市场风险管理的识别控制

1.商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质。2.商业银行应当根据本行的业务性质、规模和复杂程度，对银行账户和交易账户中不同类别的市场风险选择适当的、普遍接受的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有市场风险。商业银行应当尽可能准确计算可以量化的市场风险和评估难以量化的市场风险。商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用压力测试等其他分析手段进行补充。商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易帐户中的市场风险（特别是利率风险）在全行范围内进行加总，以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解本行采用的市场风险计量方法、模型及其假设前提，以便准确理解市场风险的计量结果3.商业银行应当采取措施确保假设前提、参数、数据来源和计量程序的合理性和准确性。商业银行应当对市场风险计量系统的假设前提和参数定期进行评估，制定修改假设前提和参数的内部程序。重大的假设前提和参数修改应当由高级管理层审批。4.商业银行应当由与前台相独立的后台、中台、财务会计部门或其他相关职能部门或人员对交易账户头寸至少每日按市值重估一次价值。用于重估的定价因素应当从独立于前台的渠道获取或者经过独立的验证。前台、后台、中台、财务会计部门、负责市场风险管理的部门等用于估值的方法和假设应当尽量保持一致，在不完全一致的情况下，应当制定并使用一定的校对、调整方法。在缺乏可用于市值重估的市场价格时，商业银行应当确定选用代用数据的标准、获取途径和公允价格计算方法5.中国银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，对所承担的市场风险水平进行量化估计。风险价值是指所估计的在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。6.采用内部模型的商业银行应当根据本行的业务规模和性质，参照国际通行标准，合理选择、定期审查和调整模型技术（如方差协方差法、历史模拟法和蒙特·卡洛法）以及模型的假设前提和参数，并建立和实施引进新模型、调整现有模型以及检验模型准确性的内部政策和程序。模型的检验应当由独立于模型开发和运行的人员负责。采用内部模型的商业银行应当将模型的运用与日常风险管理相融合，内部模型所提供的信息应当成为规划、监测和控制市场风险资产组合过程的有机组成部分。采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用压力测试和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。7.商业银行应当定期实施事后检验，将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，并以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。8.商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，定期对突发的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。压力测试应当包含定性和定量分析。压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情景，包括历史上发生过重大损失的情景和假设情景。假设情景包括模型假设和参数不再适用的情形、市场价格发生剧烈变动的情形、市场流动性严重不足的情形，以及......余下全文>>

六：商业银行个人理财业务风险管理指引的第三章

综合理财服务的风险管理第三十二条 商业银行的董事会和高级管理层应当充分了解和认识综合理财服务的高风险性，建立健全综合理财服务的内部管理与监督体系、客户授权检查与管理体系和风险评估与报告体系，并及时对相关体系的运行情况进行检查。第三十三条 商业银行应定期对内部风险监控和审计程序的独立性、充分性、有效性进行审核和测试，商业银行内部监督部门应向董事会和高级管理层提供独立的综合理财业务风险管理评估报告。第三十四条 商业银行应综合分析所销售的投资产品可能对客户产生的影响，确定不同投资产品或理财计划的销售起点。保证收益理财计划的起点金额，人民币应在5万元以上，外币应在5千美元（或等值外币）以上；其他理财计划和投资产品的销售起点金额应不低于保证收益理财计划的起点金额，并依据潜在客户群的风险认识和承受能力确定。第三十五条 商业银行应当建立必要的委托投资跟踪审计制度，保证商业银行代理客户的投资活动符合与客户的事先约定。未经客户书面许可，商业银行不得擅自变更客户资金的投资方向、范围或方式。第三十六条 商业银行的董事会和高级管理层应根据商业银行的经营战略、风险管理能力和人力资源状况等，慎重研究决定商业银行是否销售以及销售哪些类型的理财计划。第三十七条 商业银行在销售任何理财计划时，应事前对拟销售的理财计划进行全面的风险评估，制定主要风险的管控措施，并建立分级审核批准制度。第三十八条 商业银行的董事会或高级管理层应根据本行理财计划的发展策略、资本实力和管理能力，确定本行理财计划所能承受的总体风险程度，并明确每个理财计划所能承受的风险程度。可承受的风险程度应当是量化指标，可以与商业银行的资本总额相联系，也可以与个人理财业务收入等其他指标相联系。第三十九条 商业银行的董事会或高级管理层应确保理财计划的风险管理能够按照规定的程序和方法实施，并明确划分相关部门或人员在理财计划风险管理方面的权限与责任，建立内部独立审计监督机制。第四十条 商业银行的董事会或高级管理层应当根据理财计划及其所包含的投资产品的性质、销售规模和投资的复杂程度，针对理财计划面临的各类风险，制定清晰、全面的风险限额管理制度，建立相应的管理体系。理财计划涉及的有关交易工具的风险限额，同时应纳入相应的交易工具的总体风险限额管理。第四十一条 商业银行应采用多重指标管理市场风险限额，市场风险的限额可以采用交易限额、止损限额、错配限额、期权限额和风险价值限额等。但在所采用的风险限额指标中，至少应包括风险价值限额。第四十二条 商业银行除应制定银行总体可承受的市场风险限额外，还应当按照风险管理权限，制定不同的交易部门和交易人员的风险限额，并确定每一理财计划或产品的风险限额。第四十三条 商业银行对信用风险限额的管理，应当包括结算前信用风险限额和结算信用风险限额。结算前信用风险限额可采用传统信贷业务信用额度的计算方式，根据交易对手的信用状况计算；结算信用风险限额应根据理财计划所涉及的交易工具的实际结算方式计算。第四十四条 商业银行可根据实际业务情况确定流动性风险限额的管理，但流动性风险限额应至少包括期限错配限额，并应根据市场风险和信用风险可能对银行流动性产生的影响，制定相应的限额指标。第四十五条 商业银行的各相关部门都应当在规定的限额内进行交易，任何突破限额的交易都应当按照有关内部管理规定事先审批。对于未事先审批而突破交易限额的交易，应予以记录并调查处理。第四十六条 商业银行对相关风险的评估测算，应当按照有关规定采用适宜、有效的方法，并应保证相关风险评估测算的一致性。第四十七条 商业银行应清楚划分相关业务运......余下全文>>

七：商业银行流动性风险管理指引的第二章 流动性风险管理体系

第六条 流动性风险管理体系是商业银行风险管理体系的重要组成部分，应与本行的业务规模、性质和复杂程度等相适应。流动性风险管理政策应与本行总体发展战略相一致，与本行总体财务实力相匹配，并充分考虑流动性风险与其他风险的相互影响与转换。第七条 流动性风险管理体系应包括以下基本要素：（一）董事会及高级管理层的有效监控。（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序。（三）完善的流动性风险识别、计量、监测和控制程序。（四）完善的内部控制和有效的监督机制。（五）完善、有效的信息管理系统。（六）有效的危机处理机制。 第八条 商业银行应建立完善的流动性风险管理治理结构。商业银行应根据政策的制定、执行和监督职能相分离原则，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管理层及其专门委员会、银行相关部门在流动性风险管理中的作用、职责及报告路线，制定适当的考核及问责机制，以提高流动性风险管理的有效性。第九条 商业银行的董事会承担流动性风险管理的最终责任，应履行以下职责：（一）审核批准商业银行的流动性风险管理体系。（二）审核批准商业银行流动性风险承受能力、流动性风险管理策略、重要的政策、程序、流动性风险限额和流动性风险应急计划，并根据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订，审议修订工作至少每年一次。（三）明确流动性风险管理相关事项的审核部门和审批权限，如具体的策略、政策、程序和流动性限额等。（四）监督高级管理层在风险管理体系内对流动性风险进行适当管理和控制。（五）持续关注银行的流动性风险状况，定期获得关于流动性风险水平和相关压力测试的报告，及时了解流动性风险的重大变化和潜在转变。（六）对商业银行流动性风险管理信息系统的完整性、准确性和有效性承担最终责任。（七）决定与流动性风险相关的信息披露内容。（八）法律、法规规定的其他职责。第十条 商业银行的高级管理层负责流动性风险的具体管理工作，应履行以下职责：（一）根据商业银行的总体发展战略测算其风险承受能力，并提请董事会审批；根据总体发展战略及内外部经营环境的变化及时提出对流动性风险承受能力进行修订的建议，并提请董事会审议。（二）根据董事会批准的流动性风险承受能力，制定流动性风险管理策略、政策、程序、限额，其中策略、重要的政策、程序和限额需提请董事会审批后执行。（三）根据董事会批准的流动性风险管理策略、政策、程序和限额，对流动性风险进行管理，制定并监督执行有关流动性风险管理的内部控制制度。（四）充分了解并定期评估本行流动性风险水平及管理状况，向董事会定期汇报本行流动性风险状况，及时汇报流动性风险的重大变化或潜在转变。（五）建立完善的管理信息系统，以支持流动性风险的识别、计量、监测和控制工作。（六）根据董事会批准的相关政策、程序，组织压力测试和情景分析，并定期将测试结果向董事会汇报，推动压力测试成果在战略决策和风险管理中的应用。（七）制定流动性风险应急计划，并提请董事会审批。（八）识别并了解可能触发应急计划的事件，并建立适当机制对这些触发事件进行监测。（九）法律、法规规定的其他职责。第十一条 董事会、高级管理层可以授权其下设的专门委员会履行本指引第九条或第十条规定的部分职能，获得授权的专门委员会应当定期向其授权人提交有关报告。第十二条 商业银行应指定专门人员或部门负责流动性风险管理工作，负责流动性风险管理的部门应当职责明确，并建立完善的报告制度。流动性风险管理部门和人员应保持相对独立性，特别是独立于从事资金交易的部门。第十三条 商业银行应投入足够的资源以保证流动性风险管理的有效性，不得因业务发展和市场竞争而破坏流动性风险管理、控制功能和......余下全文>>

八：调整上证50etf持仓限额管理是利好还是利空

调整上证50etf持仓限额，如果是往上调整对股市来说就是利好消息，如果是往下调整就是直接的利空消息。

九：这题为什么是错误的：货币市场基金的优点是资本安全性高，购买限额低，流动性强，收益较高，无管理费用，

基金要分类的，高收益也面临高风险。而且有管理费用。

十：怎么限制货币流动性，具体方法

很简单啊，银行的加息，和储备金率的提高。都是限制货币流通的手段啊，前者通过储蓄的增加梗少了货币的流通，后者通过银行发放货币的减少限制货币流通，政府常用的手段。