模拟法的适用条件

一：如何理解模拟法，它的适用条件是什么

它是在实验室里先设计出于某被研究现象或过程（即原型）相似的模型,然后通过模型,间接的研究原型规律性的实验方法.先依照原型的主要特征,创设一个相似的模型,然后通过模型来间接研究原型的一种形容方法.模拟法的适用PID运算控制和模拟量控制。

二：如何理解模拟法?它的适用条件是什么? 10分

大学物理实验？好吧，一样在寻找！

三：蒙特卡洛模拟法的应用范围,可以进行哪些

算事件概率，算无理数（圆周率等等），算积分...能用蒙特卡洛法计算的东西太多了

还可以用来推测黑盒系统的参数等等

四：我下一年就小学毕业了,一想到要与同学们道别,心里就会很难受,为什么?我该怎么做?

哈哈`````我今年刚小学毕业耶````

其实和你一样,还没毕业的时候心理会很难过,但是人生难免不了很多离别,但是只要你看开,旧朋友还可以再联系啊.而到了另一个环境,你将会认识到新朋友.这样不是更好吗?只要难过就想一想, 没什么大不了,只不过是一次离别而已,又不是生死离别.你说是吧

实在不行,就大哭一场,然后哭过就把心放开!

五：希望购买空调

空调我买过海信分体变频和科龙柜机，海信分体变频的

送风噪音比较大。科龙的还不错。

有朋友买了日立的直流变频空调，价格比较高，但

噪音唬小，制冷很好。

三菱空调有两种，一种是三菱重工生产的，另一种是三菱

电机生产的，好像质量上有不少差别。

海尔空调我用过，还可以。但我买的海尔冰箱，曾修过

2次。所以对海尔的质量没信心。当然，服务没有问题。

六：历史模拟法var中的风险因子怎么确定

网上看到的资料，看看下面：

我国黄金期货市场的VaR风险度量——基 于历史模拟法 Posted on 2010/04/14 by 邓一硕 0.引言 VaR(Value at Risk)是上世纪90年代由JP·Morgan公司在风险矩阵中提出的一种新型风险管理 工具，VaR定义简单，计算简便具有很高的实用价值。因此，VaR自诞生以来就在金融领域 得到了广泛的应用，且目前在全世界已发展成为金融市场风险测量的主流方法。 1. VaR方法概述 VaR全称为Value at Risk,统译为“在险价值”。其是指：在市场正常波动情况下，在指定的概 率水平（置信度）下， 金融资产组合的价值在未来特定持有期T内的最大可能损失，该定义 可直观表示为： 其中， 为金融资产组合的价值损失。VaR的严格的数学定义则由Altzner(1999)给出，即 其中， 表示使A成立的所有所组成的集合的下确界，其余符号同上。好复杂，都是金融知识。 目前，典型的VaR的计算方法包括：历史模拟法、蒙特卡洛模拟法、方差-协方差法以近年来 广为流行的Coplus方法。其中，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法属于全值估计方法，其中历史 模拟法的特色在于不需要对市场因子的统计分布进行假设，因此有希望较好地处理金融事件 序列中的尖峰和厚尾现象。本文将采用历史模拟法以我国上海黄金期货交易所推出的au0901 为研究对象，分析测度au0901的VaR值，最后用Kupiec方法对模型进行有效性检验。

看看满意不满意，望采纳。

七：Midas中虚拟梁是什么，什么情况下应用，如何应用

在梁格法中经常用虚拟梁来模拟横向单元，虚拟梁注意要计算它的刚度和抗扭系数，最基本的是它的自重系数为0.

当然一些横向结构计算也有用到虚拟梁来模拟本来不够布置的横向加载宽度，这种情况就要将他的刚度调大，自重一样为0.

梁格法详细要自己去参详一下汉勃利的桥梁上部构造性能的有关章节。

希望能帮到你。